Indicador de Metatrader Indicador de MetaTrader Hurst Divergência - Breve explicação Indicador de Metatrader Hurst Divergência indica divergência fractal pelo indicador de Hurst. Quando a divergência aparece entre Hurst Indicator e o preço, indica uma alta probabilidade de que a tendência atual termine em breve. Um sinal para comprar é quando um novo Low-fractal é formado abaixo do anterior e um correspondente Hurst Indicator valor é maior do que o anterior. Um sinal para vender é quando um novo Up-fractal é formado acima do anterior e um correspondente Hurst Indicador valor é menor do que o valor anterior. O indicador tem um monte de configurações personalizáveis. MetaTrader Indicador Hurst Teoria da divergência Na geometria fractal, o expoente Hurst generalizado, chamado H em homenagem a Harold Edwin Hurst (188082111978) e Ludwig Otto Hlder (185982111937) por Benot Mandelbrot (1924-2010), é referido como o quotindex da dependência , Quot e é a tendência relativa de uma série de tempo para regressar fortemente à média ou para agrupar em uma direção. O expoente de Hurst é utilizado como uma medida da memória de longo prazo de séries temporais, isto é, a autocorrelação das séries temporais. Quando um valor de 0 lt H lt 0,5 indica uma série temporal com autocorrelação negativa (por exemplo, uma diminuição entre valores será provavelmente seguida por um aumento) e um valor de 0,5 lt H 1 indica uma série temporal com autocorrelação positiva Aumento entre valores provavelmente será seguido por outro aumento). Um valor de H0.5 indica uma caminhada aleatória verdadeira, onde é igualmente provável que uma diminuição ou um aumento irá seguir a partir de qualquer valor particular (por exemplo, a série temporal não tem memória de valores anteriores) Os três princípios do expoente hurst: Valor 0,5 8211 1 o que está acontecendo agora é susceptível de continuar Valor 0 8211 0.5 o que está acontecendo agora é susceptível de inverter Valor em torno de 0,5 provável ir em qualquer direção Comercial Membro Aderiu Aug 2007 37 Posts Temos um monte de perguntas qual é o seu melhor conselheiro, Ou qual é o seu melhor indicador. Vou tentar esclarecer alguns pontos. Temos um monte de Expert Advisors baseado em diferentes algoritmos. Qual poderia ser o ponto de partida ao escolher um EA. Acho que a melhor maneira é começar a escolher a partir de informações sobre a conta. Se o seu corretor suportar um lote mínimo de 0,1 e seu tamanho de conta 1000 ou mais ou seu suporte de corretor de 0,01 e seu tamanho de conta de 100 ou mais, você pode usar sistemas de scalping. Posso recomendar-lhe Expert Advisor quotSC-Marketquot. Se o seu corretor suportar um lote mínimo de 0,1 e seu tamanho de conta de 2000 ou mais ou seu suporte de corretor de 0,01 e seu tamanho de conta de 200 ou mais, você pode usar sistemas de scalping e também pode usar sistemas híbridos (Scalping Trend Following). Se seu corretor suporta um lote mínimo de 0,01 e sua conta de 5000 ou mais, você pode usar Scalping, híbrido e também sistemas de grade e sistemas com aumento de lote (não martingale). Posso recomendar-lhe: Expert Advisor quotSC-Marketquot, Expert Advisor quotTFOTquot, Expert Advisor quotSecureProfitquot, Expert Advisor quotEldoradoquot. O indicador não é um sistema de negociação e parte do sistema de negociação. Você deve criar suas regras de negociação usando indicadores ou regras de uso fornecidas por fontes confiáveis. Nós descrevemos várias estratégias manuais e publicaremos novas estratégias com indicadores recomendados aqui. Lembrete: Durante mais de 10 anos a nossa empresa tem vindo a oferecer produtos e serviços para o mercado forex e hoje estamos dando aos nossos clientes 25 desconto para todos os produtos que foram criados durante este prazo. Não perca isso - a nossa oferta de aniversário expira em breve Membro Comercial Registrado em Ago 2007 Posts Posts Eu comecei a negociação forex cerca de 7 anos atrás, mas até a data, eu não perdi meu primeiro depósito como outros grandes comerciantes forex. Depois de 3 meses de negociação, eu decidi parar de negociar em conta real e desenvolver sistema de negociação automática. De acordo comigo, negociação manual são apenas para os comerciantes que têm um sistema nervoso forte. Eu tive a sorte de encontrar um programador mql4 de um fórum popular, ele desenvolveu meu primeiro robô forex baseado em multitimeframe indicador RVI. O robô analisou os prazos não padronizados e, por isso, era muito instável. Eu fiz centenas de backtest e todos os backtest foi diferente. Fizemos cerca de 20 modificações, mas meu robô ainda estava instável e, por essa razão, não consegui utilizá-lo na minha conta real. Passei cerca de 9000 e 2 anos, antes de eu ter recebido a minha própria estratégia de negociação totalmente automatizado. Esta estratégia foi baseada em canais RVI amp e foi muito rentável, mas infelizmente corretores decidiram aumentar os spreads para eurgbp e eu tive que jogou meu robô no lixo. Minha tática agora analisar sites de monitoramento e encontrar o sistema rentável. Não grider, não martingale, com sl e tp e com prova de conta real. Se o seu som interessante para você, então você pode ler a descrição sobre como analisar sites de monitoramento aqui: Próxima etapa para qualquer comerciante forex - lançar serviço de gestão de dinheiro forex ou forex serviço de sinal, se você gostaria de fazer constantemente dinheiro. Não é muito difícil, se você tem um estável ganhando robô forex ou vários robôs. Eu também recomendo que você leia estes dois artigos: Primeiro é descrever como lançar venda de sinal forex e negócios de gestão de dinheiro. Em segundo lugar, como copiar trades de contas de partido 3d e controle de risco. (Fonte: site forexverified) ou você pode encontrá-lo em forexverified MT4 perito conselheiro tfot mostra bom desempenho desde 2010 em contas reais (micro / padrões, ecn / execução instantânea, NFA / Not NFA) Membro Comercial Registrado em Maio de 2011 152 Posts Análise detalhada lucro / risco para o robô forex TFOT 7.0 Para a nossa análise, usamos declarações de contas reais desde 22.11.2010 até 4.07.2013. Nosso objetivo é obter simulação de desempenho para o próximo mês ou ano. Isto permitirá que nós e todos os usuários de TFOTs contem o lucro esperado. Por exemplo, você investiu 600 e você quer calcular quanto dinheiro está em sua conta em um ano se você estiver usando o robô forex TFOT. Veja o anexo, por favor. Todos os indicadores de John Ehlers. Hughesfleming: Apenas a minha opinião aqui Nigel, é o limite de 48 bar período que vai matá-lo. Se você olhar para o segmento de extração de ciclo você encontrará ferramentas para ajudá-lo. Os ciclos mais fortes são muito mais longos do que 48 bares. Ehlers tem esta tendência para ver comprimentos de período mais longo como tendências. Ele fez a mesma coisa com suas cartas de Corona e todos se perguntam por que eles não funcionam muito bem. Acho que você está no caminho certo, mas este não pode ser o lugar para olhar. Edit: Gostaria de começar por estudar o navegador Goerzel na seção Elite avançado e, em seguida, manualmente os indicadores de sintonia para ver como eles reagem a diferentes períodos. Acho que este seria um lugar melhor para começar do que saltar cabeça primeiro em indicadores adaptativos. Há também uma seção sobre indicadores Lookback que será útil. Comprimento 48 pode ser otimizado e alterado, pessoalmente eu tentei o comprimento até 400 em 1 gráfico de min. Este o que está chamando o filtro de telhado é apenas filtro de passagem de faixa que passa os ciclos no comprimento 48-10 por exemplo, esta idéia que começou nos anos 90 a usá-lo para negociar, agora seu apenas um nome novo. Enfim eu avaliei telhado filtro e super suave mais profundamente. Eu tenho um sistema de AI com 170 entradas, então eu tentei primeiro para suavizar a série de entrada antes do pré-processamento por SS do que por filtro de telhado. No 1º caso o lucro foi o mesmo sem suavizar, no 2º caso o PF foi SEMPRE MAIS BAIXO do que para os dados brutos. Do que eu tive um olhar mais profundo sobre o comportamento do filtro de coberturas em si e descobriu que ele tem tendência muito forte para superar, apenas plotá-lo em conjunto com, p. RSI e você verá o que eu quero dizer. Este é comportamento muito indesejável que introduz o ruído extra e whispaw comércios. Portanto, provavelmente isso e cortar ciclos mais longos estava fazendo com que o fator de lucro caísse. Este sistema faz vários milhares de comércios para que os resultados sejam hermes significativos: Olá colegas comerciantes, alguém poderia me ajudar a encontrar um original Hilbert Sine Wave indicador que irá trabalhar no novo MT4 / 5 Aqueles encontrados no fórum TSD (MLadens) não aparecem no navegador. P. S. E o mesmo problema com o indicador Coppocks. Qual indicador exatamente você está tentando usar Estou tentando me lembrar, mas de alguma forma eu não me lembro de fazer um sinalizador de onda senoidal nem posso encontrar um no meu PC PS: aqui está um indicador de onda senoidal que é feito exatamente como o original (encontrado o Agora, você vai descobrir que o que Ehlers diz sobre desde indicador de onda e quando você bandeja para aplicá-lo a série de tempo forex são duas coisas diferentes. Também há algumas versões que estão usando Período de ciclo para ajustar o cálculo da onda senoidal, mas então tudo o que você recebe é mais agradável e valores mais suaves que estão fazendo erros maiores Anexando tanto a versão metatrader, bem como a versão tradestation Na minha opinião onda senoidal Deve ser desconsiderado. Hilbert homodyne discriminador, por outro lado, como uma fonte de acumulação de fase e, em seguida, usando isso (com um par de mudanças e desvios de Ehlers maneira de calculá-lo e usá-lo) tem provado ser ferramenta muito útil em indicadores adaptativos e temos vindo a utilizar Em alguns indicadores. Assim, mesmo assim não é usado diretamente, mas indiretamente como um modificador para alguns outros cálculos de indicadores. Eu não vejo tal possibilidade para um indicador de onda senoidal (a parte de período de ciclo pode ser usado como um modificador, mas há muito melhor maneira de processar algo semelhante a isso do que tentar usar o alisamento para tornar os ciclos mais utilizáveis) , Mas eu acho que você vai ver o quão errado pode ser. Eu vi uma versão do igorad usando o período de ciclo, mas essa versão está fazendo aqueles erros ainda maior tendência de estimação e que foi a razão por que eu nunca encontrei interessante o indicador de onda senoidal Ehlers para uso na negociação. Enfim, experimente. Quem sabe. Talvez eu esteja faltando alguma coisa PS: esta versão trabalha em metatrader novo 4 e não precisa de nenhum indicador externo para trabalhar aqui é esta versão também Adicionando estes dois simplesmente como uma experiência. Um é Ehlers onda senoidal de rsi eo outro é Ehlers onda senoidal de estocástica. Alguns brinquedos para ver se a onda senoidal pode ser usado em algumas outras fontes de preço do que o preço em si e qual seria o resultado do original código de John Ehlers em tais casos (como um tipo de estimativa da utilidade do indicador de onda senoidal) Interessante. Quando compará-lo com SSA. Mladen: Adicionando estes dois simplesmente como uma experiência. Um é Ehlers onda senoidal de rsi eo outro é Ehlers onda senoidal de estocástica. Alguns brinquedos para ver se a onda senoidal pode ser usado em algumas outras fontes de preço do que o preço em si eo que seria o resultado do código original de John Ehlers em tais casos (como uma espécie de estimativa da utilidade indicador de onda senoidal) hughesfleming: Apenas a minha opinião Aqui Nigel, é o limite de 48 bar período que vai matá-lo. Se você olhar para o segmento de extração de ciclo você encontrará ferramentas para ajudá-lo. Os ciclos mais fortes são muito mais longos do que 48 bares. Ehlers tem esta tendência para ver comprimentos de período mais longo como tendências. Ele fez a mesma coisa com suas cartas de Corona e todos se perguntam por que eles não funcionam muito bem. Acho que você está no caminho certo, mas isso pode não ser o lugar para olhar. Edit: Gostaria de começar por estudar o navegador Goerzel na seção Elite avançado e, em seguida, manualmente os indicadores de sintonia para ver como eles reagem a diferentes períodos. Acho que este seria um lugar melhor para começar do que saltar cabeça primeiro em indicadores adaptativos. Há também uma seção sobre indicadores Lookback que será útil. Muito obrigado por seus conselhos úteis. Fajstk: Comprimento 48 pode ser otimizado e alterado, pessoalmente eu tentei o comprimento até 400 em 1 gráfico de minutos. Este o que está chamando o filtro de telhado é apenas filtro de passagem de faixa que passa os ciclos no comprimento 48-10 por exemplo, esta idéia que começou nos anos 90 a usá-lo para negociar, agora seu apenas um nome novo. Enfim eu avaliei telhado filtro e super suave mais profundamente. Eu tenho um sistema de AI com 170 entradas, então eu tentei primeiro para suavizar a série de entrada antes do pré-processamento por SS do que por filtro de telhado. No 1º caso o lucro foi o mesmo sem suavizar, no 2º caso o PF foi SEMPRE MAIS BAIXO do que para os dados brutos. Do que eu tive um olhar mais profundo sobre o comportamento do filtro de coberturas em si e descobriu que ele tem tendência muito forte para superar, apenas plotá-lo em conjunto com, p. RSI e você verá o que eu quero dizer. Este é comportamento muito indesejável que introduz o ruído extra e whispaw comércios. Assim, provavelmente isso e cortar ciclos mais longos estava fazendo com que o fator de lucro caísse. Este sistema faz vários milhares trades assim os resultados são significiant Muito obrigado por essas descobertas. Posso perguntar se você tem quaisquer indicadores Ehlers preferidos depois disso. Também é claro notar que um indicador, ou indicadores, por si só não fazer um sistema de comércio. Muito obrigado por essas descobertas. Posso perguntar se você tem quaisquer indicadores Ehlers preferidos depois disso. Também é claro notar que um indicador, ou indicadores, por si só não fazer um sistema de comércio. Desculpe por resposta tardia, apenas notei recentemente. No momento nenhum Ehler indis na minha lista de preferências e acredite em mim eu estudei seu trabalho muito profundamente. Quase todo o trabalho de Ehler supõe existir de ciclos em TF elevado, Im que tenta construir estratégias na carta de 1min e não pode encontrar seus filtros que trabalham em dados de FOREX de 1min mas talvez em outros dados com ciclos ele trabalha. Rocket Science for Traders Para quem gosta de ebooks, aqui está um link de download para Rocket Science para Traders de J. Ehlers. Damiani RSTDEnhancedSignaltoNoise indi Oi, aqui está Mladens versão fixa do Damiani RSTDEnhancedSignaltoNoise indi que está usando as idéias Hilbert Transformação incluindo o HomodyneDiscriminator descrito em Rocket Science para Traders. Details Fisher Transform Explicação Probabilidade de distribuição Função de preço e indicadores não têm um Gaussian, Ou Normal, distribuição de probabilidade. Uma Função Gaussiana de Distribuição de Probabilidade é a familiar curva em forma de sino onde os longos quilocuários significam que grandes desvios da média ocorrem com probabilidade relativamente baixa. A Transformada de Fisher pode ser aplicada a quase todos os conjuntos de dados normalizados para tornar a Função de Distribuição de Probabilidade resultante quase Gaussiana, com o resultado de que os pontos de viragem são acentuadamente elevados e fáceis de identificar. A Transformação de Fisher é definida pela equação: Considerando que a Transformada de Fisher é expansiva, a Transformada de Fisher Inversa é compressiva. A Transformada Inversa de Fisher é encontrada resolvendo a equação 1 para x em termos de y. A Transformação Inversa de Fisher é: A resposta de transferência da Transformação Inversa de Fisher é mostrada na imagem. 1. Se a entrada cair entre ndash0.5 e 0.5, a saída é quase a mesma que a entrada. Para valores absolutos maiores (digamos, maiores que 2), a saída é comprimida para não ser maior que a unidade. O resultado da utilização da Transformada Inversa de Fisher é que a saída tem uma probabilidade muito alta de ser 1 ou ndash1. Essa distribuição de probabilidade bipolar torna ideal a Transformação Inversa de Fisher para gerar um indicador que forneça sinais claros de compra e venda. foto. 1 - Fisher Transform Um dos indicadores técnicos mais populares é um RSI estocástico. Este indicador começa tomando um RSI de preço. Então, um estocástico desse RSI é tomado para limitar a saída para ser entre 0 e 100. Traduzindo e escalando, isto é matematicamente o mesmo que variando entre ndash1 e 1. John Ehlers FisherTransform Divergence Indicator - Explicação Fisher Transform Divergence Indicator geração III é Moderno com complexo algoritmo matemático (BJF Trading Group inovação). Você verá divergências no gráfico e indicador. Setas pintadas acima / abaixo da barra aberta e não no passado. Você pode ver quando na verdade você pode negociar. Nunca é tarde Sinais baseados em bares fechados para as setas acima / abaixo bar aberto nunca desaparecem. MT4 Indicador Fisher Transformação Divergência indica divergência fractal por Fisher Transform indicator. When divergência aparece entre Fisher Transform eo preço, que indica uma alta probabilidade de que a tendência atual vai terminar em breve. Um sinal para comprar é quando um novo Low-fractal é formado abaixo do anterior e um valor correspondente de Fisher Transform é maior do que o anterior. Um sinal para vender é quando um novo Up-fractal é formado acima do anterior e um valor correspondente de Transformar de Fisher é inferior ao valor anterior. O indicador tem um monte de configurações personalizáveis. Tags do produto Utilize espaços para separar tags. Use aspas simples () para frases. ALTO RISCO ADVERTÊNCIA: Negociação de câmbio traz um alto nível de risco que pode não ser adequado para todos os investidores. A alavancagem cria risco adicional e exposição a perdas. Antes de decidir negociar câmbio, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e tolerância ao risco. Você pode perder algum ou todo o seu investimento inicial não investir dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Eduque-se sobre os riscos associados à negociação de câmbio, e procure aconselhamento de um consultor financeiro ou fiscal independente se você tiver alguma dúvida. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. DE FAZO, HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS ALCANÇADOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCOS FINANCEIROS E NENHUM REGISTRO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE RESTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, A MENOS DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS REALIZADOS NA NEGOCIAÇÃO. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotético e todos os que podem afetar de forma adversa REAL TRADING RESULTADOS MetaTraderreg, MetaQuotesreg, MQL4reg, MQL5reg , MT4reg, MT5reg é uma marca comercial da Metaquotesreg metaquotes. net
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